违约概率的介绍

1. 违约概率的介绍

客户风险预警系统在商业银行信用风险管理中，违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础，因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。

2. 违约概率的方法

近年来，西方商业银行尤其是那些先进银行充分利用现代数理统计发展的最新研究成果，在客户违约概率测度上摸索出了很多方法，取得了很大的成就。综观违约概率测度的实践发展，其呈现出以下特征和趋势：从序数违约概率转向基数违约概率，违约概率的测度日臻具体化；从单个贷款的违约概率测度转向组合贷款的联合违约概率；从只考虑借款人自身的微观经济特征转向同时考虑宏观经济因素的影响；从基于历史数据的静态测度转向以预测为主的动态测度；从单一技术转向多元技术，违约概率测度的技术更加现代化和体现出多学科的交叉化，度量日趋科学化和精确化。 西方商业银行违约概率的测度方法可以概括为四大类：1. 基于内部信用评级历史资料的测度方法，这是商业银行和评级公司根据长时间积累下来的信用等级历史资料，以历史违约概率的均值作为不同信用等级下企业对应的违约概率；2. 基于期权定价理论的测度方法，这是美国KMV公司利用期权定价理论创立的违约概率预测模型——信用监测模型，也称KMV模型，是一种向前看的动态模型，主要适用于对公开上市公司的违约概率测度；3. 基于保险精算的测度方法，是近几年把保险思想的工具用于估计预期违约概率；4. 基于风险中性市场原理的测度方法，所谓风险中性市场，是指在进行资产交易的市场上，所有投资者都愿意接受从任何风险资产中得到与无风险资产的收益相同的预期收益，所有的资产价格都可以按照用无风险利率对资产预期的未来现金流量加以折现来计算。相比于历史上的转移概率，风险中性模型给出了前瞻性的违约预测。

3. 违约概率的作用

对商业银行信用风险管理而言，违约概率测度居于基础性地位，发挥着重要作用。首先，这是进行信用风险管理的首要条件。作为测量信用风险的一种基本方法，信用评级的作用是建立在对借款人违约概率的测度基础上的。只有首先对借款人的违约概率作出科学测度，银行才能够精确地计算出预期损失的量，也才能够对客户信用状况作出客观、准确的评估，进而才能够保证商业银行信用风险管理的科学性与有效性。其次，这是衡量不同评级体系优劣的客观标准。如果没有违约概率的测度，就难以衡量不同评级体系的优劣；如果回避严谨科学的违约概率测度，而仅仅追求评级指标体系的建设和评级方法的完善，就无法实现信用评级的现代化飞跃。违约概率测度是信用评级具备权威性和可操作性的灵魂，是衡量不同评级体系优劣的客观标准。再次，这是提升商业银行风险管理素质的重要动力。实践经验表明，银行要成功地进行客户违约概率的测度，不仅要依托于先进统计模型和风险量化工具的科学运用，更离不开对现代商业银行经营管理规律的深入认识和科学把握，需要在管理的理念、体制、机制等方面都能够与之相适应，进而有力提升了商业银行风险管理的素质。

4. 违约率指的是什么啊？

违约率就是违约概率，用在不同行业有着不同的解释补充资料：违约概率（probability of default， PD）违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率；二是某一信用等级所有借款人的违约概率。《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。违约率的作用对商业银行信用风险管理而言，违约概率测度居于基础性地位，发挥着重要作用。首先，这是进行信用风险管理的首要条件。作为测量信用风险的一种基本方法，信用评级的作用是建立在对借款人违约概率的测度基础上的。只有首先对借款人的违约概率作出科学测度，银行才能够精确地计算出预期损失的量，也才能够对客户信用状况作出客观、准确的评估，进而才能够保证商业银行信用风险管理的科学性与有效性。其次，这是衡量不同评级体系优劣的客观标准。如果没有违约概率的测度，就难以衡量不同评级体系的优劣；如果回避严谨科学的违约概率测度，而仅仅追求评级指标体系的建设和评级方法的完善，就无法实现信用评级的现代化飞跃。违约概率测度是信用评级具备权威性和可操作性的灵魂，是衡量不同评级体系优劣的客观标准。再次，这是提升商业银行风险管理素质的重要动力。实践经验表明，银行要成功地进行客户违约概率的测度，不仅要依托于先进统计模型和风险量化工具的科学运用，更离不开对现代商业银行经营管理规律的深入认识和科学把握，需要在管理的理念、体制、机制等方面都能够与之相适应，进而有力提升了商业银行风险管理的素质。

5. 如何计算违约率？

违约识别的主观因素难以衡量，数据也不完善，所以无法给出具体的计算方法。对许多人而言，这两年无疑是一个非常无奈且痛苦的两年，因为新冠疫情的影响，导致许多不可控的现象频繁出现，最近，如何计算违约率，这个消息引起了许多朋友的关注，甚至使许多人感到有些惊讶，了解到这种消息之后，有很多小伙伴都做出了猜测，除了以上的解释，是否还有其他的解释？
违约概率众所周知，违约概率公式上述规律具有重要意义，评级决定了银行借贷的成本，所以在理论上，违约的可能性可以通过提高银行的整体偿付能力来提高其评级，违约概率，但在较低水平上升一级所需违约率的改善，远远高于在较高水平所需的改善，在历史的程序上，违约率的波动率是观察到的历史年违约率的标准差。
了解波动率因为当违约率上升的时候，违约概率的波动性必然也会增加，这种波动可以在不同时期的违约率的时间序列中得到，如果波动率很高，违约率在平均水平附近的潜在偏差可能会很大，意外损失也会很高，如果波动率低，偏差小，意外损失低，违约率的波动率是衡量贷款组合的意外损失的基础，它与这个标准差成正比。
市场的不可控累积违约率并没有随着时间的推移而成正比的增加，因为对于高分数，增长将是超比例的，对于较低的级别，它是小于比例的，高风险借款人生存的时间越长，其风险状况就会改善得越好，随着时间的推移，低违约概率的借款人将面临风险恶化的压力，所有这些观察对于随着时间的推移确定风险和评估预期和意外损失都是极其重要的。
以上的问题，是我个人的想法，如果各位还有其他的想法，都可以在下方评论或者讨论。

6. 怎么计算不违约概率？

=(1-1%)(1-2%)(1-5%)(1-10%)(1-15%)
=71%

7. 常见违约问题有哪些

就算用合同进行约束,现在很多人也会有违约的情况。如果对方违约肯定是会给自己带来相应的损失,为此要能够清楚相应的违约行为,知道具体违约行为的事项,才能够依法要求对方承担相应的违约责任,弥补自己伤害。小编为你仔细讲解。有哪些常见的违约行为,应该如何承担违约责任一、有哪些常见的违约行为      常见的违约行为有以下几种:      1、当事人由于一些可以克服的客观条件的影响,没有如期实际履行合同,而是拖延履行或干脆不履行。如货源紧张造成迟延交货、资金周转不足造成逾期交货、“三角债”、连环合同形成的相互债务拖欠。      2、当事人由于自身的主观原因不按照合同约定的义务履行,即虽有履行义务的能力和条件,但却以种种理由拖延履行或拒绝履行,常见的现象有有货不交、拖欠货款、转移财产、赖账不还等。      3、当事人履行的合同义务不符合合同的要求,履行标的不当。常见的有产品的品质出现问题,包括质量与要求不符、标准不符、产品有瑕疵等;交付的工程项目验收不合格,保管物损坏,代理权不明确出现滥用代理权等。
二、应该如何承担违约责任      违约责任的形式,即承担违约责任的具体方式。对此,《民法通则》第111条和《合同法》第107条做了明文规定。《合同法》第107条规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。据此,违约责任有三种基本形式,即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。      1、继续履行      (1)继续履行的概念。继续履行也称强制实际履行,是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。      (2)继续履行的适用。继续履行的适用,因债务性质的不同而不同:      金钱债务:无条件适用继续履行。金钱债务只存在迟延履行,不存在履行不能。因此,应无条件适用继续履行的责任形式。      非金钱债务:有条件适用继续履行。对非金钱债务,原则上可以请求继续履行。      (3)继续履行的构成要件:      1存在违约行为;      2须有守约方请求违约方继续履行合同债务的行为。守约方的请求一般应当明示地通知违约方,但通过主张抵销等行为,一般也应视为请求违约方继续履行。      3须违约方能够继续履行合同。如果合同已经不能继续履行,无论是法律上不能履行还是事实上不能履行,都不可以再发生继续履行责任的承担。      (4)继续履行的表现形态:限期履行。在拒绝履行、迟延履行、不完全履行的场合,守约方可以提出一个新的履行期限,称为宽限期或者延展期,要求违约方在该期限内履行合同义务。      (5)不适用继续履行的情况      1不能履行。金钱之债不发生不能履行问题。      2债务的标的不适合继续履行或者继续履行的费用过高。一般涉及的法律关系具有人身专属性的,在性质上决定了不适合继续履行;所谓履行费用过高,指对标的物若进行继续履行的话,其代价过高,可能超过合同的牟利等情况。      3债权人在合理期限内未提出履行的要求。以此督促债权人及时行使其权利,以平衡双方的利益。      4法律明文规定不得使用继续履行的,而责令违约方承担违约金责任或者损害赔偿责任的。货运合同中承运人对货物的损毁灭失承担损害赔偿责任。      5因不可归责于当事人双方的原因导致合同履行实在困难的。比如适用情势变更场合,如果继续要求承担继续履行责任则显失公平。      2、采取补救措施      (1)采取补救措施的含义。采取补救措施作为一种独立的违约责任形式,是指矫正合同不适当履行(质量不合格)、使履行缺陷得以消除的具体措施。这种责任形式,与继续履行(解决不履行问题)和赔偿损失具有互补性。      (2)采取补救措施的类型。如:修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等。      3、赔偿损失      (1)赔偿损失的概念与确定方式。赔偿损失,在合同法上也称违约损害赔偿,是指违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约行为所减少的财产或者所丧失的利益的责任形式。      (2)法定损害赔偿。法定损害赔偿是指由法律规定的,由违约方对守约方因其违约行为而对守约方遭受的损失承担的赔偿责任。      (3)约定损害赔偿。约定损害赔偿,是指当事人在订立合同时,预先约定一方违约时应当向对方支付一定数额的赔偿金或约定损害赔偿额的计算方法。它具有预定型(缔约时确定)、从属性(以主合同的有效成立为前提)、附条件性(以损失的发生为条件)。      发现对方做了一些违约行为,自己不是很确定的情况,可以收集对方违约的证明,然后拿给专业的律师过目一下,让律师来看看是否真的违约。面对常见的违约行为或是出现违约如何去承担相应的法律责任,可以来网问问律师。

8. 怎么算违约

法律分析：包括一、单方违约，是指合同一方当事人的违约。我国具体违约形态可分为预期违约和实际违约两大类。其中，预期违约包括明示预期违约和默认预期违约；实际违约包括不履行和不完全履行；不履行又包括履行不能和拒绝履行、不完全履行又包括迟延履行，不当履行和其他不完全履行。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
第五百七十九条 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。